Wrong-Way-Risk и обратное стресс-тестирование Клаудио Альбанезе :: SSRN
Скачать эту статью
Открыть PDF в браузере
Добавить бумагу в мою библиотеку
Делиться:
14 страниц Опубликовано: 10 августа 2022 г.
Просмотреть все статьи Claudio Albanese
Глобальная оценка
Дата написания: 5 августа 2022 г. (WWR) надстройки. Параллельная тенденция требует от риск-менеджеров наличия инструментов обратного стресс-тестирования (RST) для выявления экстремальных, но правдоподобных сценариев и их упреждающего хеджирования.
Мы обсуждаем взаимосвязь между надстройками обеспечения WWR и аналитикой RST на нескольких полномасштабных примерах клиринговых портфелей с примерно полумиллионом сделок с деривативами на акции. Мы проводим структурный, базовый анализ, основанный на моделировании десяти миллионов сценариев с бинарными значениями по умолчанию. Мы используем модели стохастической локальной волатильности со скачками (модели SLVJ) как для основных факторов риска акций, так и для кредита участников клиринга. Мы также используем стандартную модель многофакторной корреляции для факторов кредита и собственного капитала. Наш анализ RST приводит к подробной статистике атрибуции прибылей и убытков, характерной для каждого экстремального, но правдоподобного стрессового сценария.
Мы обсудим 12 различных правил залогового обеспечения, чтобы изучить влияние надстроек WWR. При сравнении двух полисов с почти равными общими суммами залогового обеспечения полис с надстройками WWR имеет гораздо большую степень устойчивости к риску.
Ключевые слова: стоимость под риском, неправильный риск, обратное стресс-тестирование, обеспечение, начальная маржа
Классификация JEL: G12, G13, G24
Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка
Альбанезе, Клаудио, За пределами ценности, подверженной риску: надстройки с неверным риском и обратное стресс-тестирование (5 августа 2022 г.). Доступно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=4182698 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4182698.
У вас есть вакансия, которую вы хотели бы рекламировать в SSRN?
Связанные электронные журналы
Обратная связь
Обратная связь с SSRN
Обратная связь (необходимый)
Электронная почта (необходимый)
Если вам нужна немедленная помощь, звоните по телефону 877-SSRNHelp (877 777 6435) в США или +1 212 448 2500 за пределами США с 8:30 до 18:00 по восточному поясу США с понедельника по пятницу.
Гаструлан | Вукипедия | Фэндом
Гаструлан
Обозначение
Разумный [1]
Классификация
Брюхоногие [2]
Средняя высота
Приблизительно 1,5 метра [1]
Различия
Четыре руки, стебли глаз [1]
Родной мир
Гаструла [1]
- » Как дела? »
- ―A Gastrulan, to 42-RST [1]
Гаструланы были разумными брюхоногими, обитавшими на планете Гаструла во Внешнем Кольце. Гаструланцы были чуть выше сулластанцев, средний рост которых составлял 1,5 метра, и имели четыре короткие руки и пятнистые выпуклые головы. У них были стебельки глаз по обеим сторонам головы, расположенные чуть выше шеи. Во время Галактической гражданской войны гаструланцы стали единственными клиентами «Большого забега с печеньем для завтрака банта» капитана Банго Банга, целью которого было заработать кредиты для Салластана, продавая печенье для завтрака банта, популярную закуску, тем, кто не мог их достать.
Через две недели после того, как Бег был основан, гаструланам угрожало прожорливое гигантское аморфное печенье для завтрака банта, мутировавшая версия закуски, которая эволюционировала, когда консерванты в печенье вступили в контакт с атмосферой Гаструлы.
Содержание
- 1 Биология и внешний вид
- 2 Общество и культура
- 3 История
- 4 За кулисами
- 5 появлений
- 6 источников
- 7 Примечания и ссылки
Биология и внешний вид[]
Гаструлы были разумными брюхоногими [2] , которые были немного выше сулластанца среднего роста — около 1,5 метра — и обладали четырьмя короткими руками, прикрепленными к их туловищу, которые заканчивались лопаткообразными руками с противопоставленными пальцы. Их головы были выпуклыми, с тонким ртом, который тянулся через их лица и немного опускался на шею. У гаструланов были темные пятна на затылке и передней части головы, а также на затылке.
Хотя у них не было видимого носа или ушей, у них были стебельки глаз, которые торчали по бокам их головы, рядом с тем местом, где они соединялись с шеей. [1]
Общество и культура[]
Гаструла, родной мир гаструланцев
Гаструланы родом с планеты Гаструла, расположенной во Внешнем Кольце. Гаструланцы разбирались как в одежде, так и в оружии, так как двое гаструланцев, с которыми столкнулся Бунго Банг, салластанский капитан грузового корабля, во время Галактической гражданской войны, носили одежду и вооружены длинными вооруженными пиками. Другие существа в галактике знали о существовании Гаструланов, а также о местонахождении их родного мира. Со своей стороны, гаструланцы знали о внешней галактике, особенно о популярном продукте питания под названием печенье для завтрака банта. [1]
История[]
- » Сколько раз вы спрашивали: «Где я могу получить действительно хорошее печенье для завтрака Bantha?» »
» Много, правда.
» - ―42-RST и гаструлан [1]
Два гаструлана
Во время Галактической гражданской войны планету Гаструла посетил сулластанский капитан Банго Банг и его второй пилот-дроид 42-RST. Они придумали схему зарабатывания денег, продавая печенье Bantha Breakfast Biscuits, производимое охватывающей всю галактику сетью ресторанов Biscuit Baron, тем мирам, которые не имели к ним доступа. Приземлившись на свой корабль, Чабби Гундарк , 42-RST заключил сделку с местными гаструланами, чтобы продать им их груз в виде единственной коробки печенья. За двухнедельный период Банг и 42-RST заработали несколько сотен тысяч кредитов, работая по маршруту между планетами Салласт и Гаструла, который они назвали «Великий забег с печеньем для завтрака Банта». [1]
Однако ни экипажу Chubby Gundark , ни гаструлянам не был известен тот факт, что консерванты, используемые при создании печенья Bantha Breakfast Biscuits, отрицательно реагировали на определенные условия окружающей среды, такие как спертый воздух и присутствующая атмосфера.
на Гаструле. Эти условия привели к тому, что печенье для завтрака банта мутировало в гигантское аморфное печенье для завтрака банта, хищное амебоидное существо, которое намеревалось поглотить все на своем пути. По крайней мере, одно из этих существ эволюционировало на Гаструле, где оно начало есть все, что могло найти. [1]
За кулисами[]
Появления[]
- «Bungo n’ Rusti Get Carry-Out» – Журнал «Звёздные войны.Полная энциклопедия «Звёздных войн» , Vol. I («Gastrula»)
Notes and references[]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.


»